Fx ตัวเลือก เดลต้า ตี

การลดค่า Delta Delta สามารถเป็นค่าบวกหรือค่าลบได้ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวเลือก ตัวอย่างเช่นเดลต้าสำหรับตัวเลือกการโทรมักมีตั้งแต่ 0 ถึง 1 เนื่องจากเนื่องจากราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นราคาตัวเลือกการโทรจะเพิ่มขึ้นในราคา ตัวเลือก delta มีตั้งแต่ -1 ถึง 0 เพราะเมื่อการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นขึ้นค่าของตัวเลือกการวางจะลดลง ตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลือกการวางมีค่าเดลต้าเท่ากับ -0.33 หากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น 1 ราคาของตัวเลือกการขายจะลดลง 0.33 ในทางปฏิบัติซอฟต์แวร์คำนวณช่วยคำนวณได้อย่างรวดเร็ว ในทางเทคนิคค่าเดลต้าตัวเลือกเป็นอนุพันธ์แรกของมูลค่าของตัวเลือกที่เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง Delta มักใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและผู้ค้าสำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างพฤติกรรมเดลต้า Delta เป็นสถิติที่สำคัญในการคำนวณเนื่องจากเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ราคาตัวเลือกจะเปลี่ยนไปในทางที่พวกเขาทำ ลักษณะการทำงานของเดลต้าตัวเลือกการโทรและการเสนอราคามีความสามารถในการคาดการณ์ได้สูงและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้จัดการลงทุนผู้ค้าและนักลงทุนรายย่อย พฤติกรรมแบบเดลต้าตัวเลือกการโทรจะขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกนี้เป็นเงินหรือไม่ซึ่งหมายถึงตำแหน่งที่มีผลกำไรอยู่ในขณะนี้ซึ่งหมายความว่าราคาการตีราคาในปัจจุบันเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิงหรือเงินที่เบิกเงินเกินจริง หมายความว่าตัวเลือกนี้ไม่สามารถทำกำไรได้ในขณะนี้ ตัวเลือกการเรียกเงินในเงินใกล้เคียงกับ 1 เป็นวิธีการหมดอายุ ตัวเลือกการโทรในเงินโดยทั่วไปจะมีเดลต้า 0.5 และเดลต้าของตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแบบไม่ใช้เงินเท่ากับ 0 เป็นวิธีการหมดอายุ ความลึกของตัวเลือกการเรียกเก็บเงินที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเดลต้าจะเท่ากับ 1 และตัวเลือกจะทำตัวเหมือนสินทรัพย์อ้างอิงมากขึ้น การเลือกตัวเลือกเดลต้าก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกนี้เป็นเงินเงินเงินหรือไม่ใช้เงินและตรงข้ามกับตัวเลือกการโทร ตัวเลือกการฝากเงินในเงินเข้าใกล้ -1 เป็นวิธีการหมดอายุ ตัวเลือกการฝากเงินแบบปกติจะมีเดลต้าเท่ากับ -0.5 และเดลต้าของตัวเลือกการวางเงินแบบไม่ใช้เงินเป็นวิธีที่หมดอายุ 0 ลึกลงไปในเงินตัวเลือกใส่ที่ใกล้ชิดเดลต้าจะ -1 ดังนั้นตามที่ได้กล่าวถึงพื้นผิวความผันผวน (volsurface) เป็นความผันผวนโดยนัย (IV) ของตัวเลือกวานิลลาเป็นฟังก์ชันของการนัดหยุดงานและการครบกําหนด . กระบวนการในการสร้างพื้นผิวเป็นพื้นดังต่อไปนี้: รวบรวมราคาตลาดสำหรับตัวเลือกรวมทั้งจุดอัตราการส่งต่อและอัตราดอกเบี้ยคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์ BS (สำหรับจุดที่ได้รับการตีความที่เป็นที่รู้จัก) สอดรับกับตารางที่หนาแน่น คุณต้องการทำวิธีปราศจากการเก็งกำไรดังนั้นคุณจึงมักพอดีกับรูปแบบของราคาที่รู้จักและคำนวณราคาโดยนัยสำหรับราคาทั้งหมดในตาราง (นี้รับประกันได้ว่าไม่สามารถ arbitrage ระหว่างชุดของตัวเลือกใด ๆ ) ในที่สุดก็กลับ Black - Scholes เพื่อคำนวณความผันผวนโดยนัยจากราคาตัวเลือก ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยมีความยุ่งยากเล็กน้อยเช่น: (ให้ตัวอย่าง USDJPY) มีอัตราดอกเบี้ยอยู่เสมอสองครั้งสำหรับสกุลเงินต่างประเทศ (USD) และสกุลเงินในประเทศ (JPY) สกุลเงินในประเทศเป็นสกุลเงิน (ดังนั้นอัตราที่เราใช้ใน Black-Scholes ทั่วไป) แต่อัตราของการกระทำในสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินปันผล การประท้วงถูกคำนวณในรูปเดลต้า ดังนั้นราคาตลาดที่อ้างถึงเป็น ATM (ที่ตัวเลือกเงินโดยปกติเดลต้า straddle ตีเป็นกลางใช้) และ 25 เดลต้า 15 เดลต้า ฯลฯ ดังนั้นการประท้วงถูกกำหนดเป็นที่ตัวเลือก callput มี delta BS กับโวลุ่มที่ระบุไว้เป็น 25.15 ฯลฯ volatilites เป็นคำพูดเป็นเดลต้า (ความแตกต่างระหว่างการโทรและการวาง IV) และผีเสื้อ (ความแตกต่างของ ATM และค่าเฉลี่ยของการโทรและการวาง) จะได้รับ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ : พรีเมี่ยมสามารถชำระเป็นเงินตราต่างประเทศได้ มันก็เหมือนพรีเมี่ยมสำหรับตัวเลือกแอปเปิ้ลจะต้องจ่ายในหุ้นของ Apple ไม่ได้อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์ พรีเมี่ยมนี้สามารถรวมอยู่ในเดลต้าซึ่งทำให้การคำนวณการประท้วงมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนั้นนี่คือวิธีที่จะไป: มีการเก็บรวบรวมราคาในตลาด หากพวกเขามาจากธนาคารโดยตรงการทำความสะอาดข้อมูลบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่จำเป็น (เปลี่ยนไปเป็น ATM) RiskReversal ตัวเลข Butterfly ไปจนถึง Volatility แล้วค่อยคำนวณ Strikes ราคาตัวเลือกการคํานวณจากโวลุ่มโดยนัยโดย BS ปรับเทียบแบบจำลองให้ตรงกับราคาที่ทราบ การใช้แบบจำลองที่มีการปรับเทียบราคาทางเลือกทั้งหมดสามารถคำนวณโดยปริยายปริมาณงานจะได้จากสูตร BS ที่หักล้าง เท่าที่ฉันรู้ Bloomberg ใช้แบบจำลอง Heston แต่โดยปกติแล้วจะไม่สามารถปรับเทียบได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้ตรงกับราคาทั้งหมด (เช่นการประท้วงทั้งหมดและครบกำหนดทั้งหมด) ดังนั้นหลังจากการสอบเทียบการคำนวณค่าเบี่ยงเบนจากแบบจำลองและการตีความระหว่างการนัดหยุดงาน แล้วราคาจะถูกคำนวณสำหรับจุดทั้งหมดของตารางเป็นราคาสตัน - แบบบวกความแตกต่าง interpolation ความเป็นไปได้อื่น ๆ สามารถ: สอบเทียบสตัน (หรืออื่น ๆ ) และใช้ Weighted Monte Carlo เพื่อให้การปรับเทียบสมบูรณ์แบบ สุดท้ายคุณสามารถคำนวณ IV สำหรับคู่ที่ครบกำหนดอายุการตีได้โดยการย้อนราคาเสนอราคาและคำนวณผลลัพธ์ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ราคาตัวเลือกใด ๆ ของวานิลลาสามารถคำนวณได้เพียงแค่นำจุดจาก volsurface แล้วใส่สูตร BS 5.7k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่สำหรับการทำซ้ำส่วนเทคนิคฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ แต่ฉันสามารถอธิบายส่วนการทำงานที่ฉันถือทุก programmerdesigner ควรรู้ก่อน embarking เมื่อออกแบบใด ๆ ฉันจะตอบว่าทำไมต้องเป็นแบบจำลองสิ่งที่เป็นตัวแปรที่มีอยู่และวิธีการที่จะใช้ ดังที่คุณอาจทราบนี่เป็นรูปแบบการคาดการณ์ การตัดสินใจตามการคาดการณ์เป็นทักษะหลักของการเป็นผู้ประกอบการ โดยปกติการคาดการณ์จะต้องใช้ในสามช่วงเวลา ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว ผู้ประกอบการไม่มีมูลค่าเกลือของเขาจะต้องมีแบบจำลองสำหรับการคาดการณ์ในระยะสั้น ดังนั้นจึงเป็นระยะปานกลาง (1-2 ปี) และการคาดการณ์ในระยะยาว (เกินกว่า 2 ปี) ที่ต้องมีการสร้างข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับการคาดการณ์ดังกล่าว แบบจำลองนี้จำเป็นต้องใช้แทน 039gut feel039 (เปลี่ยนชื่อเป็นวิสัยทัศน์ในกรณีที่ประสบความสำเร็จและเป็นความผิดพลาดอย่างอื่น) มีตัวแปรอะไรบ้างที่มีอยู่ในสงครามอิรักส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นราคาหุ้นปรับตัวลง ข่าวการถอนตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในอินเดีย การคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวที่รุนแรงในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มราคาน้ำมัน (นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น) ตอนนี้ข้อมูลดังกล่าวมีให้ใช้งานซึ่งไม่มีประโยชน์สำหรับการทำแบบจำลองใด ๆ แต่โชคดีที่ไม่มีรูปแบบใด ๆ ผู้คนกำลังตัดสินใจและมีข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวบนเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลนี้ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการตัดสินใจและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ประชาชนถืออยู่ในอนาคต นี่คือข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งสามารถประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้มีการตัดสินใจอย่างไร ดังนั้นรูปแบบจะรวบรวมข้อมูลและเขียนเหตุผลบางอย่างเพื่อวิเคราะห์สรุปใช้ค่าเฉลี่ยหาค่าเบี่ยงเบนไม่รวมชั้นนอกเป็นต้น ฯลฯ และให้คำตอบที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ ดังนั้นผู้ใช้มีความสุขที่เขากำลังตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รุ่นนี้จะได้รับชื่อว่า 039volatility surface039 ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่ไม่สงสัย สำหรับส่วนที่เป็นแบบทางเทคนิค 039Fx ความผันผวนของพื้นผิวก่อสร้าง 039 และค้นหาบนอินเทอร์เน็ต ฉันพบหลายคนใน google หนึ่งในนั้นคือ google. co. inurlsa ฉันหวังว่านี้ได้ช่วยคุณ ฉันใช้คำง่ายๆเพราะฉันรู้จักคำง่ายๆ ฉันไม่รู้ 039cloud039 ฉันรู้ว่าบริการประมวลผล 039 หมดอายุแล้ว ฉันยินดีที่จะตอบแบบสอบถามใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน 2.7k Views middot ดูคำ UpVotes middot ไม่ได้สำหรับการสืบพันธุ์ middot คำตอบที่ร้องขอโดย Kalpesh Gajria มีบางสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ความผันผวนโดยนัย - นี่คือคำซึ่งหมายถึงว่าสินทรัพย์ระเหยจะอยู่ในอนาคตที่จะมาโดยทั่วไปในประวัติศาสตร์ ความผันผวน (เบี่ยงเบนในราคาในบางเวลาที่ผ่านมาตัดสินใจ) ไม่มีความจำเป็นที่จะอยู่ทำนายอาจจะไม่เป็นความจริง ราคาที่โดดเด่น - นี่คือราคาที่คุณสามารถซื้อสินทรัพย์ได้ ตามวิกิพีเดีย - ในด้านการเงิน ราคาการประท้วง (หรือราคาการใช้สิทธิ) ของตัวเลือกคือราคาคงที่ที่เจ้าของตัวเลือกสามารถซื้อ (ในกรณีที่มีการโทร) หรือขาย (ในกรณีที่มีการวาง) หลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อทั้งสองเป็นพล็อตคุณจะได้รับเส้นโค้งที่เรียกว่า quotsmile curvequot เมื่อเส้นโค้งนี้พล็อตกับคำคุณจะได้รับความผันผวนของพื้นผิว ในการสร้างพื้นผิวนี้คุณสร้างแบบจำลองเพื่อให้ได้ความผันผวนตามนัยส่วนที่เหลือจะแตกต่างกันไปตามเนื้อหา 1.6k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่ได้สำหรับการสืบพันธุ์ middot คำตอบที่ร้องขอโดย Kalpesh Gajria Krishna v. Shukla ความสนใจ: การเมืองภาพยนตร์ประเภท: สยองขวัญจิตวิทยาระทึก, ตลกฉันไม่รู้ว่าคุณจะได้ข้อมูลในการวางแผนอย่างไร แต่จะมีลักษณะเช่นนี้ถ้าคุณทำ หลายคนคิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อพวกเขาคิดถึงทางเลือกต่างๆ อย่างไรก็ตามตลาดเงินตราต่างประเทศยังมีโอกาสในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ซ้ำกันเหล่านี้ ตัวเลือกช่วยให้ผู้ค้าปลีกมีโอกาสมากมายในการจำกัดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไร ที่นี่เราจะพูดถึงทางเลือกต่างๆว่าพวกเขาใช้วิธีใดและกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำกำไร ประเภทของตัวเลือก Forex มีสองประเภทหลักของตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ค้า forex ค้าปลีก ที่พบมากที่สุดคือตัวเลือกการโทรแบบดั้งเดิมซึ่งทำงานได้ดีเหมือนกับตัวเลือกหุ้นที่เกี่ยวข้อง ทางเลือกอื่นคือการซื้อขายตัวเลือกการชำระเงินเดียวหรือ SPOT ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้น (เรียนรู้การเลือกบัญชี Forex ที่เหมาะสมใน Forex Walkthrough ของเรา) ตัวเลือกแบบดั้งเดิมตัวเลือกแบบดั้งเดิมช่วยให้ผู้ซื้อได้รับสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการซื้ออะไรจากผู้ขายในราคาและเวลาที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการค้าอาจซื้อตัวเลือกในการซื้อจำนวนเงินสองแสนเหรียญสหรัฐที่ 1.3000 ในหนึ่งเดือนสัญญาดังกล่าวเรียกว่า EUR callUSD วาง (โปรดทราบว่าในตลาดตัวเลือกเมื่อคุณซื้อสายคุณจะซื้อสินค้าพร้อมกันเช่นเดียวกับตลาดเงินสด) หากราคาของ EURUSD ต่ำกว่า 1.3000 ตัวเลือกจะหมดอายุไม่มีค่าและผู้ซื้อสูญเสียเท่านั้น พรีเมี่ยม ในทางกลับกันถ้า EURUSD เพิ่มขึ้นเป็น 1.4000 รายแล้วผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิเลือกซื้อได้เพียง 2 รายและมีเพียง 1.3000 รายซึ่งสามารถขายได้แล้วเพื่อหากำไร เนื่องจากตัวเลือกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ over-the-counter (OTC) ผู้ค้าสามารถเลือกราคาและวันที่ที่ตัวเลือกนี้ถูกต้องและได้รับใบเสนอราคาระบุว่าพรีเมี่ยมจะต้องจ่ายเงินเพื่อขอรับตัวเลือก มีสองประเภทของตัวเลือกแบบดั้งเดิมที่นำเสนอโดยโบรกเกอร์: สไตล์อเมริกันตัวเลือกประเภทนี้สามารถใช้สิทธิที่จุดใดก็ได้จนกว่าจะหมดอายุ สไตล์ยุโรปตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะในขณะที่หมดอายุ ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของตัวเลือกแบบเดิมก็คือพวกเขามีเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าตัวเลือก SPOT นอกจากนี้เนื่องจาก (อเมริกัน) ตัวเลือกแบบดั้งเดิมสามารถซื้อและขายก่อนหมดอายุพวกเขาช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในทางกลับกันตัวเลือกแบบดั้งเดิมนั้นยากที่จะตั้งค่าและดำเนินการมากกว่าตัวเลือก SPOT (สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกโปรดดูที่บทแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลือก) การซื้อขายตัวเลือกการชำระเงินแบบ Single (SPOT) นี่คือวิธีที่ SPOT ทำงาน: พ่อค้าป้อนข้อมูลภาพจำลอง (ตัวอย่างเช่น EURUSD จะทำลาย 1.3000 ใน 12 วัน) จะได้รับพรีเมี่ยม ตัวเลือกค่าใช้จ่าย) อ้างจากนั้นจะได้รับการจ่ายเงินหากสถานการณ์เกิดขึ้น SPOT จะแปลงเป็นตัวเลือกของคุณเป็นเงินสดโดยอัตโนมัติเมื่อการค้าทางเลือกของคุณประสบความสำเร็จทำให้คุณมีการจ่ายเงิน ผู้ค้าหลายรายสนุกกับตัวเลือกเพิ่มเติม (ด้านล่าง) ที่ตัวเลือก SPOT ให้ผู้ค้า นอกจากนี้ตัวเลือก SPOT ยังง่ายต่อการค้า: เป็นเรื่องของการป้อนภาพจำลองและปล่อยให้เล่นออก หากคุณถูกต้องคุณจะได้รับเงินสดเข้าบัญชีของคุณ หากคุณไม่ถูกต้องการสูญเสียของคุณคือเบี้ยประกันภัยของคุณ ข้อดีอีกข้อหนึ่งคือตัวเลือก SPOT มีทางเลือกให้เลือกมากมายหลายแบบทำให้ผู้ประกอบการค้าสามารถเลือกสิ่งที่เขาหรือเธอคิดว่ากำลังเกิดขึ้นได้ ข้อเสียของตัวเลือก SPOT แต่เป็นเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยพรีเมี่ยมตัวเลือก SPOT มีค่าใช้จ่ายมากกว่าตัวเลือกมาตรฐาน เหตุผลที่ตัวเลือกการค้ามีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ตัวเลือกในการอุทธรณ์โดยทั่วไปแก่ผู้ค้าหลายราย: ความเสี่ยงขาลงของคุณ จำกัด อยู่ที่ตัวเลือกพรีเมียม (จำนวนเงินที่คุณจ่ายเพื่อซื้อตัวเลือก) คุณมีศักยภาพในการทำกำไรได้ไม่ จำกัด คุณจ่ายเงินน้อยกว่าหน้า SPOT (เงินสด) ตำแหน่ง forex คุณจะได้รับการกำหนดราคาและวันหมดอายุ (ตัวเลือกเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกับตัวเลือกต่างๆในฟิวเจอร์ส) สามารถใช้ตัวเลือกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากจุดเปิด (เงินสด) เพื่อจำกัดความเสี่ยง โดยไม่ต้องเสี่ยงกับทุนจำนวนมากคุณสามารถใช้ตัวเลือกเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดก่อนกิจกรรมพื้นฐาน (เช่นรายงานทางเศรษฐกิจหรือการประชุม) ตัวเลือก SPOT ช่วยให้คุณสามารถเลือกได้หลายแบบ: ตัวเลือกมาตรฐาน SPOT แบบสัมผัสครั้งเดียวคุณจะได้รับการจ่ายเงินหากราคาแตะระดับหนึ่ง SPOT แบบไม่สัมผัสคุณจะได้รับการจ่ายเงินหากราคาไม่ถึงระดับที่กำหนด Digital SPOT คุณจะได้รับการจ่ายเงินหากราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับหนึ่ง Double-one SPOT แบบคู่เดียวคุณจะได้รับการจ่ายเงินหากราคาแตะหนึ่งในสองระดับที่ตั้งไว้ Double no-touch SPOT คุณจะได้รับการจ่ายเงินหากราคาไม่ได้แตะระดับใด ๆ ดังนั้นเหตุผลที่ทุกคนไม่ได้ใช้ตัวเลือกที่ดีนอกจากนี้ยังมีข้อเสียบางอย่างที่จะใช้พวกเขา: พรีเมี่ยมแตกต่างกันไปตามราคานัดหยุดงานและวันที่ของตัวเลือกเพื่อให้อัตราส่วนความเสี่ยงแตกต่างกันไป ตัวเลือก SPOT ไม่สามารถซื้อขายได้: เมื่อคุณซื้อแล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนความคิดและขายได้ อาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ช่วงเวลาและราคาที่แน่นอนซึ่งอาจมีการเคลื่อนไหวในตลาด คุณอาจจะต่อต้านอัตราเดิมพัน ตัวเลือกตัวเลือกราคามีหลายปัจจัยที่เรียกรวมมูลค่าของพวกเขา: ค่าที่แท้จริง - นี่คือเท่าใดตัวเลือกจะคุ้มค่าถ้ามันจะใช้สิทธิในขณะนี้ ตำแหน่งของราคาปัจจุบันที่สัมพันธ์กับราคาการตีราคาสามารถอธิบายได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้เงิน - หมายถึงราคาการประท้วงสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน เงินนี้หมายความว่าราคาการประท้วงต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เงินหมายความว่าราคาการประท้วงอยู่ที่ราคาตลาดในปัจจุบัน ค่าเวลา - นี่แสดงถึงความไม่แน่นอนของราคาในช่วงเวลา โดยทั่วไประยะเวลาที่นานขึ้นค่าพรีเมียมที่คุณจ่ายมากขึ้นเนื่องจากค่าเวลามากกว่า ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย - การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการประท้วงของตัวเลือกกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ผลกระทบนี้มักจะเป็นปัจจัยหนึ่งในพรีเมี่ยมเป็นหน้าที่ของค่าเวลา ความผันผวน - ความผันผวนที่สูงขึ้นทำให้ราคาตลาดมีโอกาสเกิดขึ้นจากการตีราคาในระยะเวลาที่ จำกัด ความผันผวนเป็นปัจจัยในค่าเวลา โดยปกติสกุลเงินที่ผันผวนมากขึ้นจะมีพรีเมี่ยมตัวเลือกที่สูงขึ้น วิธีการทำงานพูด 2 มกราคม 2010 และคุณคิดว่าคู่ EURUSD (ยูโรกับดอลลาร์) ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 1.3000 เป็นหัวลงเนื่องจากตัวเลขสหรัฐบวก แต่มีบางรายงานที่สำคัญออกมาเร็ว ๆ นี้ที่สามารถ ทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก คุณสงสัยว่าความผันผวนนี้จะเกิดขึ้นภายในสองเดือนข้างหน้า แต่คุณไม่ต้องการเสี่ยงตำแหน่งเงินสด ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจใช้ตัวเลือก (เรียนรู้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นในหลักสูตร Forex สอนเริ่มต้นวิธีการค้า) จากนั้นคุณไปที่โบรกเกอร์ของคุณและใส่ในคำขอซื้อ EUR โทร putUSD เรียกทั่วไปว่าตัวเลือกการวาง EUR ตั้งที่ ราคาตลาด 1.2900 และหมดอายุในวันที่ 2 มีนาคม 2553 โดยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะแจ้งให้คุณทราบว่าตัวเลือกนี้จะมีต้นทุน 10 pips ดังนั้นคุณยินดีที่จะตัดสินใจซื้อ คำสั่งนี้จะมีลักษณะดังนี้: ซื้อ: EUR putUSD call ราคา Strike: 1.2900 หมดอายุ: 2 March 2010 Premium: 10 USD pips การอ้างอิงเงินสด (จุด): 1.3000 สมมติว่ารายงานใหม่ออกมาและคู่ EURUSD ตกลงไปที่ 1.2850 - คุณตัดสินใจ เพื่อใช้ตัวเลือกของคุณและผลลัพธ์จะช่วยให้คุณได้รับกำไร pips 40 เหรียญ (1.2900 1.2850 0.0010) ตัวเลือกกลยุทธ์สามารถใช้ในหลายวิธี แต่มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการคือ (1) จับกำไรหรือ (2) เพื่อป้องกันตำแหน่งที่มีอยู่ กลยุทธ์การทำกำไรเป็นตัวเลือกเป็นวิธีที่ดีในการทำกำไรในขณะเดียวกันก็รักษาความเสี่ยงไว้โดยสิ้นเชิงคุณอาจสูญเสียเงินได้ไม่มากไปกว่าพรีเมี่ยมผู้ค้า forex หลาย ๆ คนต้องการใช้ตัวเลือกต่างๆในช่วงเวลาของรายงานหรือเหตุการณ์ที่สำคัญเมื่อ spread และความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเงินสด ผู้ค้า forex อื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยกำไรเพียงใช้ตัวเลือกแทนเงินสดเนื่องจากตัวเลือกมีราคาถูกกว่า ตำแหน่งตัวเลือกสามารถทำเงินได้มากเกินกว่าตำแหน่งเงินสดในจำนวนเดียวกัน กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงตัวเลือกเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันตำแหน่งที่มีอยู่ของคุณเพื่อลดความเสี่ยง ผู้ค้าบางรายใช้ตัวเลือกแทนหรือร่วมกับจุดหยุดขาดทุน ประโยชน์หลักของการใช้ตัวเลือกร่วมกับการหยุดคือคุณมีศักยภาพในการทำกำไรได้ไม่ จำกัด หากราคายังคงเคลื่อนไหวต่อตำแหน่งของคุณ ข้อสรุปถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะใช้ตัวเลือกนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีคุณค่าที่ผู้ค้าสามารถใช้เพื่อสร้างผลกำไรหรือลดความเสี่ยงได้ ตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะในช่วงรายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก (เมื่อตลาดเงินสดมีการกระจายตัวและความไม่แน่นอนสูง) (อภิปรายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนตัวเลือกและหัวข้อการซื้อขายที่ใช้งานอื่น ๆ ที่ฟอรัม TradersLaboratory) โครงสร้างค่าตอบแทนประเภทหนึ่งที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในการชดเชยผลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน การป้องกันการสูญเสียรายได้ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ชื่อได้รับ การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณจากการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่งหยุดการสั่งซื้อจะ